زوج استراتيجية التداول بدف

مجلة المسوح الاقتصادية فولوم 31، العدد 2، نسخة من سجل على الانترنت: 9 مايو 2018.

خيارات الدخول إلى هذا المحتوى:

إذا كنت عضوا في جمعية أو جمعية وتتطلب المساعدة في الحصول على تعليمات الوصول عبر الإنترنت، يرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء في المجلة.

wiley. force / واجهة / ContactJournalCustomerServices_V2. إذا لم تكن مؤسستك مشتركة حاليا في هذا المحتوى، يرجى التوصية بالعنوان إلى أمين المكتبة. تسجيل الدخول عبر خيارات تسجيل الدخول المؤسسية الأخرى onlinelibrary. wiley / لوجين-أوبتيونس. يمكنك شراء الوصول عبر الإنترنت إلى هذه المادة لمدة 24 ساعة (السعر يختلف حسب العنوان) إذا كان لديك بالفعل مكتبة ويلي أونلين أو حساب المستخدم وايلي إنترزسينس: تسجيل الدخول أعلاه والشروع في شراء هذه المادة. المستخدمين الجدد: يرجى التسجيل، ثم المتابعة لشراء هذه المادة.

ابحث عن اسم مؤسستك أدناه للدخول عبر شيبوليث.

أزواج-استراتيجية التداول: التحليل التجريبي في سوق الأسهم اليابانية.

موريكازو هاكاماتا.

استراتيجية أزواج التداول هي واحدة من استراتيجيات الاستثمار محايدة السوق في سوق الأسهم. نحن نعتبر زوجين من الأسهم مع الاتجاهات المشتركة، وعندما ينتشر بين أسعار الأسهم هذه اتساعا مؤقتا، ونحن نأخذ موقف الاستثمار مع سهم واحد طويل والآخر قصير. ثم، يمكننا أن نجني أرباحا على موقفها إذا كان انتشار ضيق مرة أخرى. في هذه الورقة، نقترح استراتيجية التداول بين أزواج باستخدام تحليل الانحدار والتصميم التجريبي. في تحليلنا التجريبي في سوق الأسهم اليابانية، يمكننا أن ننجح في الحصول على عوائد إيجابية مستقرة.

معاينة.

المراجع.

معلومات حقوق التأليف والنشر.

المؤلفين والانتماءات.

موريكازو هاكاماتا 1 1. طوكيو-ميتسوبيشي أسيت ماناجيمنت Ltd. اليابان.

حول هذه الورقة.

توصيات شخصية.

استشهد ورقة.

المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.

.BIB بيبتكس جابريف منديلي.

تحميل فوري للقراءة على جميع الأجهزة التي تملكها إلى الأبد ضريبة المبيعات المحلية وشملت إذا كان ذلك ساريا.

استشهد ورقة.

المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.

.BIB بيبتكس جابريف منديلي.

أكثر من 10 مليون وثيقة علمية في متناول يدك.

تبديل الطبعة.

&نسخ؛ 2017 سبرينجر الدولية للنشر أغ. جزء من الطبيعة سبرينجر.

أزواج التداول: أداء قاعدة ذات قيمة نسبية.

إيفان غاتيف، ويليام N. غوتزمان، K. جيرت روينهورست؛ أزواج التداول: أداء قاعدة مرجعية ذات قيمة نسبية، استعراض الدراسات المالية، المجلد 19، العدد 3، 1 أكتوبر 2006، الصفحات 797-827، هتبس: //doi/10.1093/rfs/hhj020.

تنزيل ملف الاقتباس:

& # 169؛ 2018 مطبعة جامعة أكسفورد.

نحن اختبار استراتيجية الاستثمار في وول ستريت، "أزواج التداول"، مع البيانات اليومية خلال 1962-2002. يتم مطابقة الأسهم إلى أزواج مع الحد الأدنى من المسافة بين الأسعار التاريخية تطبيع. وهناك قاعدة تداول بسيطة تسفر عن عوائد سنوية زائدة تصل إلى 11 في المائة لمحافظ التمويل الذاتي للأزواج. وتتجاوز الأرباح عادة تقديرات تكاليف المعاملات المحافظة. تشير نتائج بوتستراب إلى أن تأثير "أزواج" يختلف عن أرباح العكس الموثقة سابقا. متانة العوائد الزائدة تشير إلى أن أزواج تداول الأرباح من التبسيط المؤقت للبدائل قريبة. نحن ربط الربحية إلى وجود عامل مشترك في العائدات، تختلف عن تدابير المخاطر التقليدية.

أكسفورد الحساب الأكاديمي.

عنوان البريد الإلكتروني / اسم المستخدم.

يجب على معظم المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني. إذا كنت قد سجلت أصلا باسم مستخدم، يرجى استخدام ذلك لتسجيل الدخول.

سجل الدخول عبر المؤسسة.

الوصول على المدى القصير.

لشراء الوصول على المدى القصير، يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك الأكاديمي أكسفورد أعلاه.

أليس لديك حساب أكسفورد أكاديمي بالفعل؟ تسجيل.

تنبيهات البريد الإلكتروني.

مقالات ذات صلة في.

نقلا عن مقالات عبر.

أونلين إيسن 1465-7368 طباعة إيسن 0893-9454 كوبيرايت & # 169؛ 2018 جمعية الدراسات المالية.

مصادر.

مطبعة جامعة أكسفورد هي قسم من جامعة أكسفورد. وهو يعزز هدف الجامعة المتميز في البحث والمنح الدراسية والتعليم عن طريق النشر في جميع أنحاء العالم.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 مطبعة جامعة أكسفورد سياسة الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط الإشعارات القانونية خريطة الموقع إمكانية الوصول الحصول على أدوب ريدر.

هذه الميزة متاحة للمشتركين فقط.

هذا بدف متاح للمشتركين فقط.

للوصول الكامل إلى قوات الدفاع الشعبي هذه، قم بتسجيل الدخول إلى حساب موجود، أو شراء اشتراك سنوي.

أزواج المراجحة الإحصائية استراتيجيات التداول: مراجعة والتوقعات.

ملخص: يستعرض هذا الاستبيان الأدبيات المتنامية حول أطر تداول الأزواج، أي استراتيجيات المراجحة ذات القيمة النسبية التي تتضمن اثنين أو أكثر من الأوراق المالية. وتصنف البحوث المتاحة إلى خمس مجموعات: نهج المسافة يستخدم المقاييس المسافة غير الأبارامترية لتحديد فرص التداول أزواج. ويعتمد نهج التكامل المشترك على اختبار التكامل المشترك الرسمي للكشف عن سلسلة زمنية ثابتة للانتشار. ويركز نهج السلاسل الزمنية على إيجاد قواعد تداول مثلى لفوارق العوائد المتوسطة. ويهدف نهج التحكم العشوائي إلى تحديد الحافظة المثلى للمحفظة في أرجل تجارة الأزواج بالنسبة للأوراق المالية الأخرى المتاحة. وتتضمن فئة "النهج الأخرى" أطر عمل تجارية أخرى ذات صلة بالأزواج مع مجموعة محدودة من المؤلفات الداعمة. واستنادا إلى هذه المجموعة الكبيرة من البحوث التي تتألف من أكثر من 90 ورقة، يتم إجراء تقييم متعمق لكل نهج، مما يكشف في نهاية المطاف عن نقاط القوة والضعف ذات الصلة لمزيد من البحث والتنفيذ.

أوراق اقتصادية جديدة: هذا العنصر مدرج في نيب-مست.

التنزيلات: (رابط خارجي)

هذا البند قد تكون متاحة في مكان آخر في إكونبابيرس: البحث عن العناصر التي تحمل نفس العنوان.

تصدير المرجع: بيبتكس ريس (إندنوت، بروسيت، ريفمان) هتمل / النص.

سلسلة البيانات التي تحتفظ بها زبو - المكتبة الوطنية الألمانية للاقتصاد ().

هل عملك مفقود من ريبيك؟ هنا هو كيفية المساهمة.

أسئلة أو مشاكل؟ تحقق من الأسئلة الشائعة إكونبابيرس أو إرسال البريد إلى.